Cynthia kase trading system

Cynthia Kase - Kase Peak Oscillator Walander: Você sabe o que você faria bem. Ler um livro seria ótimo - especialmente o livro que manifestou esse indicador - e adivinhe o que, você ganha um bônus adicional ESTE ESCRITO POR O AUTOR DO INDICADOR. O Cynthia Kase - Trading With The Odds Sim, o livro Kases é bom. Eu não uso isso para projetar um sistema comercial porque já usei ADXcellence com sucesso por Charles Schaap, 150 e valeu cada centavo. (Se você usar os métodos Schaaps fielmente e exercer disciplina mental, você certamente ganhará dinheiro.) Eu gostaria de confirmar as divergências dadas pela ADX e DMI, e eu usei MACD e seu histograma para isso. Mas o CD Kase é melhor do que qualquer coisa que eu já vi. Ela afirma que seu oscilador não só dá divergências que são 80 por cento precisas, mas - por causa de sua correção matemática - também dá divergências 80 por cento do tempo quando a tendência muda, contra cerca de 40 por cento para MACD ou outros osciladores, e isso Parece ser verdade. Um trecho de uma revisão do livro Kases: Kase continua a desenvolver o que ela chama de KaseCD. Um derivado do Peak Oscillator. Isso pode mostrar divergências quando outros osciladores não. Achei que isso era verdade. Os indicadores de idade eram necessariamente rápidos e sujos porque os computadores podiam acomodar muitas linhas de código. Pode-se supor que um indicador estatisticamente sólido e matematicamente correto que trate todas as informações estatísticas disponíveis na série de preços de uma maneira sofisticada seria mais preciso do que um indicador a cavalo e achei que isso é verdade. Como eu quero que o indicador seja sensível, eu uso a derivada MACD-histograma-like de seu pico de oscilador, o CD. Mesmo que o meu sistema de negociação não seja baseado em métodos do Kases, acho que o CD, pelo menos na medida em que consegui testá-lo, valeu bem o espaço que ocupa na minha plataforma. Na verdade, espero que isso seja incalculável. Você soa tecnicamente inclinado. Com o objetivo de projetar um sistema, em vez de usar alguém, eu também recomendaria Perry Kaufmans New Trading Systems and Methods, 4th ed. 82 na Amazon. Você também deve ter uma boa referência em candlsticks Bigalows é bom. Não duvido que se possa fazer bem ao se inscrever no serviço Kases. Eu simplesmente não posso pagar isso. Descobri um membro júnior tecnicamente inclinado, estou ansioso para responder a isso. Já li o livro Perry Kaufmans, todas as 800 páginas. A maioria das quais foi muito bem escrita e explicação detalhada do uso, e cálculos de muitas das médias móveis matemáticas de hoje e diferentes formas de análise de tipo de regressão linear. Era uma leitura bastante seca, porém, na minha opinião, pode ser mais fascinante para alguém que é mais. Inclinado matematicamente pelo derivado MACD do Kase Peak Oscil. Eu suponho que você criou e ou encontrou o indicador KCD. Se assim for, então sim, o uso correto do indicador KCD é para definir divergências adequadas em conjunto com o Kase Peak Oscil. Em teoria, Kase desenvolveu o indicador KPO (apenas para encurtar) para comparar estatisticamente um pico com o outro de forma adequada através de uma equação estatística complexa. Os termos que ela usa, de fato, um pico para outro nem sempre são estatisticamente precisos para comparar qual é o lugar onde o KPO entrou na criação. Usar o KPO junto com o KCD é o sistema de negociação final, conforme observado em seu livro. Usando ambos em conjunto em um período de tempo superior a 5M, fornecem sinais muito precários e precisos, mas é claro que esses sinais não devem ser inseridos cegamente. Kase está atualmente oferecendo webinars, sorte para você, um é realmente amanhã. Por favor, eu vou, e vou enviar-lhe um link direto para se inscrever no webinar, pois estou em contato direto com ela de forma casual. Ela é realmente um comerciante muito inteligente e, no entanto, maravilhoso. PS. Vou dar uma olhada no livro que você referenciou, eu pessoalmente nunca ouvi falar disso. Eu acredito, mas não me citei sobre isso, eu precisarei examinar o livro para a citação, ela afirma que muitos dos indicadores dos mercados são realmente desatualizados comparativos ao padrão de hoje, juntamente com a volatilidade histórica. A maioria dos indicadores não foi projetada em relação à quantidade de alcance que temos no mercado moderno de hoje - juntamente com a quantidade de participação pública à medida que a tecnologia expande as capacidades para uma pessoa comum. Alguns livros para referência de candelabros que eu pessoalmente recomendo são: Para aprender: Steve Nison Candle Stick Método Para confirmação de aprendizado: Greg Morris livro em Candle Stick Método grayghost: Sim, Kases livro é bom. Eu não uso isso para projetar um sistema comercial porque já usei ADXcellence com sucesso por Charles Schaap, 150 e valeu cada centavo. (Se você usar os métodos Schaaps fielmente e exercer disciplina mental, você certamente ganhará dinheiro.) Eu gostaria de confirmar as divergências dadas pela ADX e DMI, e eu usei MACD e seu histograma para isso. Mas o CD Kase é melhor do que qualquer coisa que eu já vi. Ela afirma que seu oscilador não só dá divergências que são 80 por cento precisas, mas - por causa de sua correção matemática - também dá divergências 80 por cento do tempo quando a tendência muda, contra cerca de 40 por cento para MACD ou outros osciladores, e isso Parece ser verdade. Um trecho de uma revisão do livro Kases: Kase continua a desenvolver o que ela chama de KaseCD. Um derivado do Peak Oscillator. Isso pode mostrar divergências quando outros osciladores não. Achei que isso era verdade. Os indicadores de idade eram necessariamente rápidos e sujos porque os computadores podiam acomodar muitas linhas de código. Pode-se supor que um indicador estatisticamente sólido e matematicamente correto que trate todas as informações estatísticas disponíveis na série de preços de uma maneira sofisticada seria mais preciso do que um indicador a cavalo e achei que isso é verdade. Como eu quero que o indicador seja sensível, eu uso a derivada MACD-histograma-like de seu pico de oscilador, o CD. Mesmo que o meu sistema de negociação não seja baseado em métodos do Kases, acho que o CD, pelo menos na medida em que consegui testá-lo, valeu bem o espaço que ocupa na minha plataforma. Na verdade, espero que isso seja incalculável. Você soa tecnicamente inclinado. Com o objetivo de projetar um sistema, em vez de usar alguém, eu também recomendaria Perry Kaufmans New Trading Systems and Methods, 4th ed. 82 na Amazon. Você também deve ter uma boa referência em candlsticks Bigalows é bom. Não duvido que se possa fazer bem ao se inscrever no serviço Kases. Eu simplesmente não posso pagar isso. Mladen: Honesto para Deus, eu não me lembro (aqueles foram feitos há cerca de 1 ano, e eu realmente não me lembro de onde eu consegui?) PS: esqueci de anexar as fontes a essa postagem. Juntei-os agora Obrigado Mladen e Grayghost, usei a versão Metastock. Desde que usei Metatrader por muito tempo, esqueci-me de Cynthia Kase e de seus indicadores. Mladen, como você usa o indicador Kase e o indicador oscilador Kase com antecedência. Três versões diferentes. Cavalheiros, estou avaliando 3 versões diferentes desde a semana passada apenas quando o conceito desse oscilador me intriga. Mladen, minha apreciação de sua experiência não conhece nenhum fim e quando você disse que prefere a versão de Kalenzos para a sua, eu realmente não poderia acreditar em meus próprios olhos, mas sabendo que Kalenzos trabalha, eu decidi tirar seu indicador dele que ele me enviou com muita gentileza E pelo que estou muito agradecido. Eu primeiro baixei o seu e eu vi outra versão chamada SpearmanRankNTFVariant (eu baixei todos os seus indicadores para comparar e eu prefiro o último) que testei contra o seu. O que eu gosto do seu é o fato de que é tão estável quanto uma pedra. Enquanto o Spearman tende a levantar a cabeça durante a formação de uma vela e dá uma sensação de insegurança. No entanto, o Spearman parece dar sinais diferentes ao seu (note que eu não menciono Kalenzos ainda, já que eu só o recebi esta tarde). Aponte no caso do Triângulo Azul e marque A e novamente em B. Além disso, observe a diferença em seus sinais em comparação com o Spearman. Quando eu agora comparo esses dois com Kalenzos (primeira janela), há até uma discrepância entre vocês e seus, especialmente considerando a LINE, mas certamente as diferentes barras de cores. Você se importaria de olhar para o Spearman (como eu conheço você, você já o fez de qualquer maneira) e compartilhar sua experiência conosco no que diz respeito ao desempenho desses 3 osciladores e talvez você possa encontrar algo realmente incrível. Também informarei sobre a performance ao vivo do oscilador Kalenzos durante a semana. Cynthia Kase - Trading Multi-Dimensional - TRADING. Este é o fim da pré-visualização. Inscreva-se para acessar o resto do documento. Pré-visualização de texto não formatado: TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO. Negociação de tempo multidimensional No segundo de três artigos, Cynthia Kase mostra como uma compreensão do tempo em mais de uma dimensão levou ao desenvolvimento de um sistema de triagem estatística e uma substituição para o MACD que emprega a teoria da caminhada aleatória. Por Cynthia Kase, podemos separar os comerciantes de futuros em duas grandes categorias: comerciantes de fundos ou carteiras e comerciantes de mercado único. Os gestores de fundos melhoram a rentabilidade e limitam o risco através da negociação de um grupo de commodities com baixa covariância, isto é, através da diversificação. Muitos comerciantes e investidores privados não têm o capital nem o tempo para negociar vários mercados. A maioria dos comerciantes corporativos e institucionais geralmente comercializam apenas um mercado Tbonds ou petróleo bruto, por exemplo. Aqui, apresentamos dois indicadores que melhoram a precisão e diminuem o risco ao empregar técnicas de diversificação do tempo. Na nossa discussão sobre o DevStop (ver Putting The Odds On Your Side, Futures, abril de 1996), mostramos como o risco é ditado pelo mercado e não tem nada a ver com o que podemos pagar. O risco está relacionado à volatilidade, que por sua vez é proporcional à raiz quadrada do tempo. Se quisermos reduzir o risco, tudo o mais em igualdade, só podemos reduzir nosso cronograma ou nosso volume. Um ponto chave é que o mercado é fractally simétrico. Para ilustrar isso, costumo usar a analogia da boneca russa com uma boneca que se abre para revelar uma boneca menor, mas idêntica dentro, e assim por diante, até que a boneca seja muito pequena para quebrar. O mercado é o mesmo: ondas de preços maiores consistindo em ondas de preços progressivamente menores em prazos mais curtos. Deslizamento de permissão Há mais de um século, quando o comércio foi conduzido em embarcações de navegação, você poderia dizer que quanto mais você estivesse disposto a arriscar e mais riscos que você estava disposto a tomar, maior será o seu potencial Obtendo permissão Comércio curto okay Continuação de prata diária Whipsaws Evitou 7,60 Dólares por oz - 8,00 7,80 7,40 7,20 7,00 6,80 6,60 6,40 6,20 6,00 i 5,80 permuta permissão estocástica, 215 2 Regra 1 em ação 50 4O 30 20 10 O filtro de permissão-estocástica ajuda a evitar trocas comerciais. Permissão - Barras curtas neste mercado ostentoso contêm pontos negros. recompensa. Primeiro, seria sensato navegar com o vento e na direção da maior recompensa. Também faria sentido construir um buffer de lucro em empreendimentos menos arriscados antes de tentar uma viagem importante. O comércio é o mesmo que queremos negociar na direção da tendência principal e gerar lucro em nosso comércio em um ambiente de baixo risco antes de assumir riscos adicionais com a expectativa de novos ganhos. Para realizar isso, trocamos simultaneamente diversos quadros de tempo, usando um quadro de tempo mais longo para exibir trades no prazo mais curto. Por exemplo, podemos reduzir de forma indireta o nosso risco em relação a um gráfico diário através da negociação em um nono do cronograma diário: para um mercado aberto seis horas, podemos negociar um gráfico de 45 minutos, levando negociações apenas na direção do Tendência evidente no dia a dia. Uma vez que temos um lucro estabelecido em nosso comércio, podemos mover toda ou parte de nossa posição para um gráfico diário, usando esse lucro como um amortecedor contra o risco aumentado. Se perdermos, perdemos apenas um montante equivalente a um terço do diário. Podemos levar isso ainda mais, por exemplo, reduzir o risco por outro terço ao entrar no comércio em um gráfico de fiveminute na direção da tendência de 45 minutos, ampliando-se sequencialmente até os 45 minutos e depois o diário. Também podemos aumentar a escala) o tamanho do comércio, pois recebemos sinais em prazos cada vez mais longos. Técnicas rudimentares que exigem que os comerciantes assistam vários Gráficos em intervalos de tempo diferentes esperando a conclusão de barras no longo prazo para determinar a tendência principal foram 1988 1988 perpétuo prata r. . PeakOscillator Illllfyr J J A ill: illiitlmiglirihl O KCD e PeakOscillator dão um mergulhador de baixa (página 32) Mostra o sinal de gence perdido pelo MACD. Dólares por oz. - solavancos causados ​​pela atualização de 800 em incrementos de tempo mais curtos. Esta é a matemática por trás do nosso 760 Permission-K (PK), por missão (PD) e Per) 7.20 3 filtros estocásticos da missão. A próxima etapa de simplificação 6.80 é reduzir o filtro tanto para sinais longos apenas ou apenas curtos, definindo regras de filtro de comércio. Desenvolvemos três 30 regras simples para Permissão Longas e suas inversas para O f PermissionShort. -30 3 Estes são 1) quando tanto o PK quanto o PD estão montando o topo i do gráfico, e a diferença entre eles é pequena 4 (digamos, menos de 2 a 5 as variáveis ​​exatas dependeriam do comprimento do Indicador), 2) o PK e o PD estão na zona neutra (para 120 f: exemplo, 20 a 80) e PK é 40 acima PD, ou 3) quando o PK -40 está acima do limite inferior. Aumentando e é substancialmente maior (pelo menos 5 ou mais) do que PD. Obter permissão para um mercado de urso em sil ver com o Per-3: curado no passado. Nós superamos as duas desvantagens desse método observando dois gráficos e aguardando a conclusão de uma barra por meio de automação e simplificação. Primeiro, redefinimos o tempo. Voltando ao nosso exemplo anterior, se quisermos filtrar um gráfico de barras de fiveminute com sinais de uma barra de 45 minutos, simplesmente redefinimos 45 minutos como o período de 45 minutos que termina na conclusão de cada barra de cinco minutos. Assim, temos uma janela em movimento de 45 minutos e não precisamos esperar a conclusão da barra. Isso é feito definindo o alto da barra maior como o mais alto acima de nove barras de cinco minutos, a baixa como a mais baixa baixa ao longo do mesmo período, a abrir como a abertura da nona barra de trás (O8) e o fechar como O fim da barra atual (CO). Em seguida, podemos substituir nossa OHLC sintética por qualquer fórmula, como o estocástico lento tradicional (com a linha K inicial e as linhas D suavizadas) para projetar um filtro, com a provisão de que o indicador resultante geralmente deve ser liso para levar Alguns dos missionStochastic abaixo. Neste caso, a regra 1 prevalece por um período prolongado, um fenômeno comum 5 não nos mercados de tendências: os indicadores de Momentum tendem a andar no topo ou na parte inferior do gráfico, ficando em excesso comprado ou, neste caso, o território superado por extensão 3 períodos. Contrariamente aos mitos populares sobre os mercados de sobrecompra ou de sobrevenda, o que é importante é quando o mercado abandona essas condições, não que a própria condição exista (o que é o motivo da regra 3). O resultado é binomial, temos apenas um dos dois resultados PermissionLong ou Short. Podemos exibir a permissão em um número de: g maneiras: como um histograma com uma cor por muito tempo e anotor para breve, ou com 1 para longo e l para breve, como uma cor para longa e longa para breve, ou Podemos colorir o cenário do PeakOscillator no gráfico com,. Mostramos PermissionShort como um ponto preto no meio da barra e PermissionLong como vazio. Observe que a maioria das barras contém um ponto preto ao longo do mercado ostentoso. Usando um sistema de cruzamento de média móvel simples (nove e 18 períodos) para o horário de entrada no mercado, existem seis sinais longos. Quatro sinais não são aprovados e, portanto, as negociações de whipsaw longas são evitadas. Aplicar outras regras simples, por exemplo, à espera de um segundo sinal de confirmação para negociar contra a tendência prevalecente anterior, a menos que um tom de espiga ou tom tenha ocorrido, teria descartado as duas negociações marcadas como XX. Se uma nova baixa é feita seguindo um sinal de compra, o próximo sinal de compra é novamente um primeiro sinal.) Ouvindo CDs. Outra maneira em que podemos diversificar no tempo é usando o cálculo integral, isso parece complicado, mas não é). A velocidade é a primeira derivação da distância em relação ao tempo e a aceleração do segundo ml de Dólares por 02. L 5.80 5.60 5.40 5.20 ti L 1i KC Pg DH) i 4 I. I. llllllll 10 Iquot quotwill um) MACD I non - Divergente L 3 JWHW 5MHWEWHUi, imaznHILIN 0 1 Ei 3 PeakOutsignal j. Isto. W - i 120 lmWWHMngumnw, gmanHhg 1. 6 i. N 6 M Origem: Trad A divergência KCD confirma o sinal PeakOscillators PeakOut antes da venda. Barras de código. Neste exemplo, TRADING TECHNIQUES é um derivado HID. Da mesma forma, os mais conhecidos indicadores de impulso são indicadores de velocidade ou de velocidade de algum tipo, onde o preço substitui a distância. Momentum é um termo equivocado em que na física, o momento é o produto de massa e velocidade. Como os indicadores de impulso populacional geralmente não incluem um termo em massa, o indicador de velocidade, uma primeira derivada de preço em relação ao tempo, seria mais preciso. A aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo, ou mudança de preço em relação ao tempo quadrado. Um indicador de momentum popular é o MACD. No mês passado, discutimos como a substituição de uma medida estatística de tendência na forma de índices de caminhada aleatórios revisados ​​para as médias móveis tradicionais em um oscilador (produzir o PeakOscillator é superior aos osciladores tradicionais. As vantagens são que é normalizada pela volatilidade e, portanto, universal, avalia múltiplos Comprimento de ciclo e é mais preciso devido às medidas estatísticas rigorosas subjacentes às matemáticas. Da mesma forma, substituir os índices de médias móveis no MACD produz o KaseCD superior (KCD). Assim como o MACD em sua forma de histograma popular é simplesmente um Osciladores médios móveis exponenciais menos sua própria média, o KCD é o PeakOscillator menos sua própria média. Média KCD ((PeakOscillator) - averagetPeakOscillator, 8), 3) Simplesmente, é mais preciso, dá sinais de divergência mais confiáveis, menos sinais falsos , Produz formações mais claras e está muito mais estável em torno da linha zero. Ao empregar este indicador de aceleração polido com o PeakOscillator baseado em velocidade, além de uma técnica de temporização, como uma média móvel simples, estamos avaliando o preço em três dimensões, por conta própria, em relação ao tempo e ao tempo quadrado. As chances de identificar possíveis rotações de mercado são assim melhoradas. A configuração de prata (página 33) mostra que o mercado de prata atingiu um pico antes do início do mercado de ursos, que foi anunciado. O KCD mostra uma divergência clássica enquanto o MACD não é indireto. O subgrama inferior mostra o PeakOscillator com um sinal PeakOut clássico seguido de divergência. O PeakOut com mergulhador, confirmado pela divertida KCD, é um forte sinal de que o mercado pode estar a reverter ou entrar em uma fase corretiva de magnitude reativável. Após a conclusão final no final do verão de 1988, o mercado corrigiu a vantagem ao longo da queda, atingindo o pico no final de novembro (ver Confirmação do mergulhador, página 33). O KCD divergiu, confirmando um sinal de PeakOut, indicando uma volta no mercado de urso, enquanto o MACD tradicional não era contrário. O próximo mês mostra como combinar indicadores estatísticos multidimensionais usando um comércio real. A FM Cynthia Kase, autora da Trading With the Odds, é uma consultora de gerenciamento de riscos e negociação. E-mail: KASEandCoaoLcom Reimpresso a partir de maio de 1996 Futures Copyright 1996 por Futures Communications, Inc. 250 S. Wacker Drive Chicago, IL 60606. Ver o documento completo TERM Spring 03912 PROFESSOR Svendsson Clique para editar os detalhes do documento Compartilhe este link com um amigo: Most Documentos populares para o ECON 101 Escolhendo um sistema de negociação que realmente funciona Escola de Economia de Estocolmo ECON 101 - Primavera de 2013 Escolhendo um sistema de negociação que realmente funciona Fundo Eu acredito em um bom sistema de comércio Escolhendo um sistema de negociação que realmente funciona De Matos e Fernandes-Testando o Markov Propriedade com Dados Financeiros de Ultra Frequência Escola de Economia de Estocolmo ECON 101 - Primavera 2013 TESTANDO A PROPRIEDADE DE MARKOV COM DADOS FINANCEIROS DE FRECUIDADE ULTRA-ALTA Joao Amaro de Ma De Matos E Fernandes-Testando A Propriedade de Markov Com Dados Financeiros de Alta Frequência Demarchi E Sistemas de negociação de Foucault-Equity na Europa - Uma pesquisa de mudanças recentes Escola de Economia de Estocolmo ECON 101 - Primavera de 2013 Equity T Sistemas de rading na Europa Um levantamento de mudanças recentes Marianne Demarchi SBF-Bou Demarchi e Foucault-Equity Trading Systems Na Europa - Uma pesquisa de mudanças recentes Dennis D Peterson - Desenvolvendo um sistema de negociação Combinando conjuntos de amplificadores Rsi Bollinger Escola de Economia de Estocolmo ECON 101 - Primavera 2013 Stocks amp Commodities V. 20: 8 (46-56): Desenvolvimento de um sistema de negociação por Dennis D. 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Os espectadores desenvolverão uma melhor compreensão dos gráficos e indicadores técnicos e obterão um olhar interno sobre material de ponta baseado em indicadores exclusivos da Kases e abordagens inovadoras para negociação e previsão. O vídeo descreve técnicas-chave para interpretar o comportamento do mercado e desenvolver uma abordagem técnica para a negociação. O livro fornece exercícios de prática que reforçam os conceitos aprendidos, pois o Kase orienta os espectadores através das várias metodologias e seus aplicativos da vida real para interações de mercado bem-sucedidas. A análise técnica baseia-se na premissa de que o comportamento de um mercado revela tudo o que é conhecido sobre isso. A ação de preço, a volatilidade e as taxas de variação de preços podem ser aproveitadas pelas técnicas da Kases para prever os preços futuros, identificar oportunidades de negociação de baixo risco e altas recompensas e reduzir as perdas ao mesmo tempo em que geram lucros. O Kase on Technical Analysis mostra como é feito, fornecendo instruções claras e abrangentes e informações experientes que ajudam os espectadores a: Construir uma compreensão fundamental de gráficos e indicadores técnicos, incluindo uma introdução às técnicas mais recentes. Aprenda os métodos técnicos mais importantes para interpretação e análise. Comportamento do mercado Aplicar efetivamente a análise técnica à estratégia de negociação, gerenciamento de riscos e previsão do mercado Formular estratégias de entrada e saída usando reconhecimento de padrões e aplicação adequada de indicadores técnicos A análise técnica é uma disciplina básica usada pelos comerciantes bem-sucedidos para avaliar as condições do mercado e os negócios temporários. Este pacote abrange os aspectos da análise técnica necessária para a interação inteligente com os mercados, desde a teoria até a prática, com orientação concreta para aplicações do mundo real. Para os comerciantes que desejam atualizar a análise técnica, para aqueles que desejam uma atualização sobre o assunto, bem como para comerciantes experientes à procura de novas idéias, o Kase on Technical Analysis fornece uma visão profunda de uma autoridade global. 1 Técnico de mercado fretado premiado pela Associação de Técnicos de Mercado 2 Mestrado em Análise Técnica Financeira concedido pela Federação Internacional de Analistas Técnicos Sobre o Autor xv Sobre o Curso de Vídeo xvii PARTE I: PERGUNTAS Comece com Gráficos 7 Indicadores de Tendências: Entradas e Parar e Reverter 15 Swings and Swing Systems 23 Padrões de gráficos 31 Castiçais e lacunas 39 Usando paradas para sair de negócios: tirar proveito, cortar perdas 45 Padrões de barra: estimar o risco e ajustar o tamanho da barra 53 Introdução ao Momentum, incluindo o Momento nas Negociações 61 Técnicas de Previsão: Ondas e Projeções 67 Desenvolvendo uma Visão Geral do Mercado 73 Osciladores: Sistemas de Osciladores de Negociação 81 Negociação de Gráficos Múltiplos: Usando Kase StatWare e KaseX 89 PARTE II: RESPOSTAS Comece com Gráficos 97 Indicadores de Tendências: Entradas e Parar e Reverter 103 Swings e Sistemas Swing 111 Padrões de Gráficos 119 Castiçais e Lacunas 125 Usando Stops to Exit Trades: Taking Profit, Cutting Losss 131 Padrões de Barra: Estimando Risco E configuração do tamanho do bar 137 Introdução ao Momentum, incluindo o Momento nas Negociações 143 Técnicas de Previsão: Ondas e Projeções 149 Desenvolvimento de uma Visão Geral do Mercado 155 Osciladores: Sistemas de Osciladores de Negociação 161 Negociação de Gráficos Múltiplos: Usando Kase StatWare e KaseX 167 Recomendações para Leitura Adicional 181 Legend De Símbolos 183 Algoritmos e fórmulas para indicadores de domínio público e informações de contato para Kase and Company, Inc. 193 Authorrsquos Disclaimer 195 Educação Continuada e aulas particulares 197 Solicitar permissão para reutilizar o conteúdo deste título Para solicitar permissão, envie seu pedido para permissões com informações específicas Detalhes sobre suas necessidades. 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